巴塞爾協(xié)議，經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行資本管理

巴塞爾協(xié)議，經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行資本管理

第一章    巴塞爾協(xié)議與全球銀行監(jiān)管

1-       巴塞爾資本協(xié)議的演進(jìn)主線

2-       巴塞爾協(xié)議的出臺(tái)背景

3-       巴塞爾協(xié)議I, II, III的主要特點(diǎn)及其主要內(nèi)容

4-       巴塞爾協(xié)議對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行資本監(jiān)管的本質(zhì)

5-       巴塞爾Ⅲ新資本協(xié)議（巴塞爾IV）

l  主要修改及其重要影響

l  信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與調(diào)整要點(diǎn)

l  操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與調(diào)整要點(diǎn)

l  市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與調(diào)整要點(diǎn)

6-       總損失吸收能力(TLAC)

l  什么是TLAC

l  TLAC的主要構(gòu)成與計(jì)量要求

l  TLAC的監(jiān)管要求

l  其他要點(diǎn)

7-       巴塞爾協(xié)議與全面風(fēng)險(xiǎn)管理

l  商業(yè)銀行日常經(jīng)營(yíng)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)

l  當(dāng)前中國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

l  風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程與方法

l  全面風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

l  理解三道防線與內(nèi)部審計(jì)

l  分享：某跨國(guó)銀行的三道防線

l  進(jìn)一步理解風(fēng)險(xiǎn)偏好及其作用

l  分享：某跨國(guó)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)文化

8-       系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)管理

l  全球系統(tǒng)重要性銀行

n  定義

n  評(píng)定方法

l  中國(guó)系統(tǒng)重要性銀行

n  定義

n  評(píng)定方法與框架

n  監(jiān)管演進(jìn)的主線

l  全球系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)

9-       其他分享

第二章    進(jìn)一步理解經(jīng)濟(jì)資本

1-       什么是經(jīng)濟(jì)資本，監(jiān)管資本與賬面資本

2-       經(jīng)濟(jì)資本如何計(jì)量

3-       分享：某跨國(guó)銀行的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方式

4-       經(jīng)濟(jì)資本的主要用途：要點(diǎn)

5-       如何將經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用于商業(yè)銀行的日常經(jīng)營(yíng)

6-       分享：某跨國(guó)銀行的經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用實(shí)踐

7-       其他分享：

l  簡(jiǎn)單的計(jì)量學(xué)知識(shí)

l  RAROC的計(jì)算

l  SVA/VA的計(jì)算

l  ROTE的計(jì)算

l  其他

第三章    中國(guó)商業(yè)銀行的資本管理

1-       中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行監(jiān)管的發(fā)展主線

2-       中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)資本充足率的監(jiān)管要求

l  各項(xiàng)資本構(gòu)成及其理解要點(diǎn)

l  資本充足率要求

3-       中國(guó)商業(yè)銀行當(dāng)前主要的資本補(bǔ)充方式及各類(lèi)商業(yè)銀行操作實(shí)踐

l  IPO

l  定增

l  次級(jí)債

l  二級(jí)資本債

l  優(yōu)先股

l  永續(xù)債

l  其他

l  小結(jié)：提升資本充足率的一般方法

4-       商業(yè)銀行資本規(guī)劃要求

5-       商業(yè)銀行杠桿率要求

6-       商業(yè)銀行壓力測(cè)試

l  壓力測(cè)試的一般要求

l  如何進(jìn)行壓力測(cè)試

l  分享：跨國(guó)銀行的壓力測(cè)試實(shí)踐

第四章    商業(yè)銀行資本與三大風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量

1-       理解信用風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)級(jí)與違約概率

2-       什么是風(fēng)險(xiǎn)的遷移及其對(duì)資本管理的要求

3-       信用風(fēng)險(xiǎn)資本度量：

l  權(quán)重法與內(nèi)部評(píng)級(jí)法

l  中國(guó)大型銀行的計(jì)量實(shí)踐

l  中國(guó)股份制銀行的計(jì)量實(shí)踐

l  中國(guó)城商行與農(nóng)商行的計(jì)量實(shí)踐

4-       操作風(fēng)險(xiǎn)資本度量：

l  中國(guó)大型銀行的計(jì)量實(shí)踐

l  中國(guó)股份制銀行的計(jì)量實(shí)踐

l  中國(guó)城商行與農(nóng)商行的計(jì)量實(shí)踐

5-       市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義，涵蓋與進(jìn)一步理解

6-       市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別：主要影響因素

7-       市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理流程框架

8-       理解交易賬戶(hù)和銀行賬戶(hù)

9-       銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步理解

10-   進(jìn)一步理解：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

l  監(jiān)管要求

l  計(jì)量方法

第五章    商業(yè)銀行提升風(fēng)險(xiǎn)管理的路徑：基于實(shí)踐的思考與分享

1-       風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的架構(gòu)調(diào)整

2-       如何做到前瞻式的風(fēng)險(xiǎn)管理與資本管理

3-       重新理解三道防線

4-       結(jié)語(yǔ)：

l  商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的運(yùn)行和發(fā)展軌跡

l  金融科技對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的影響

——金融行業(yè)風(fēng)控和信用分析資深專(zhuān)家

曾任：

工商銀行 省級(jí)分行高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理

招商銀行 省級(jí)分行公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人

花旗銀行 風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)副總裁

澳大利亞西太平洋銀行 風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)副董事

美國(guó)銀行美銀美林 風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)助理副總裁

美國(guó)穆迪投資者服務(wù)有限公司 企業(yè)評(píng)級(jí)部副總裁

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

賈老師擁有長(zhǎng)期的商業(yè)銀行工作經(jīng)驗(yàn)，在工商銀行工作期間負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)的客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作，以及公司信貸產(chǎn)品，融資產(chǎn)品，結(jié)算產(chǎn)品的銷(xiāo)售和客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，并曾在此期間在資金與結(jié)算部門(mén)工作，了解資金運(yùn)行及相關(guān)內(nèi)部處理。

在招商銀行工作期間，負(fù)責(zé)公司銀行產(chǎn)品和客戶(hù)開(kāi)發(fā)，維護(hù)，風(fēng)險(xiǎn)管理等一系列工作，并曾參與設(shè)計(jì)客戶(hù)經(jīng)理考評(píng)體系框架。在此期間，賈老師主要負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)大中型企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)的信貸與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作。

作為花旗銀行北京審批團(tuán)隊(duì)的首位審批官，澳大利亞西太平洋銀行和美國(guó)銀行美銀美林北方風(fēng)險(xiǎn)線條的首批成員，賈老師對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)控理念和業(yè)務(wù)實(shí)踐有深入領(lǐng)會(huì)和體驗(yàn)。在長(zhǎng)期的金融工作實(shí)踐中，其所負(fù)責(zé)和審批的全部業(yè)務(wù)（從中小企業(yè)到大型企業(yè)）無(wú)任何不良資產(chǎn)產(chǎn)生。

賈老師在金融行業(yè)從業(yè)20余年，在中資商業(yè)銀行，外資商業(yè)銀行，汽車(chē)金融，信用評(píng)級(jí)等行業(yè)擁有從前臺(tái)公司客戶(hù)關(guān)系管理到中后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)分析與控制的全面經(jīng)驗(yàn)，并曾負(fù)責(zé)中國(guó)大型公司的信用評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)。

賈老師對(duì)于電力，金屬，采掘，公用事業(yè)，建筑，貿(mào)易，傳統(tǒng)能源和可再生能源等行業(yè)，有著非常深入和透徹的理解，曾參與中國(guó)大型企業(yè)在這些行業(yè)的并購(gòu)交易(規(guī)模超過(guò)百億美元)。

賈老師具有深厚的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)理論功底，并諳熟金融相關(guān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)慣例及相關(guān)的政策法規(guī)，并對(duì)普通金融工具和衍生金融工具的運(yùn)作機(jī)理，有深入的理解。

賈老師曾在內(nèi)部培訓(xùn)中擔(dān)任講師，其深入淺出的講解受到學(xué)員好評(píng)。

【授課風(fēng)格】

專(zhuān)家型講師，并具備長(zhǎng)期金融實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，講課內(nèi)容貼合聽(tīng)眾與學(xué)員的日常工作

針對(duì)不同的學(xué)員調(diào)整授課內(nèi)容，使學(xué)員學(xué)有所得

善于與學(xué)員進(jìn)行課堂互動(dòng)與交流，根據(jù)不同內(nèi)容調(diào)節(jié)課堂氛圍，讓學(xué)員樂(lè)于學(xué)習(xí)

【主講課程】

銀行信貸方向財(cái)務(wù)分析與信用分析

商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理

財(cái)務(wù)報(bào)表分析與企業(yè)估值

企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析與造假識(shí)別

商業(yè)銀行與企業(yè)信用評(píng)級(jí)實(shí)踐

商業(yè)銀行合規(guī)管理，案防與員工行為管理

商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理：信用風(fēng)險(xiǎn)與信用模型，操作風(fēng)險(xiǎn)管理與識(shí)別，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，資產(chǎn)負(fù)債管理，資本計(jì)量與巴塞爾協(xié)議等

商業(yè)銀行監(jiān)管政策分析及解讀

宏觀經(jīng)濟(jì)分析

汽車(chē)金融行業(yè)實(shí)踐

金融投資工具與金融市場(chǎng)培訓(xùn)

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

賈老師的課程系統(tǒng)全面，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)和資本管理的相關(guān)政策講解很到位，學(xué)員受益匪淺——中國(guó)銀行北京 李總

通過(guò)幾天的學(xué)習(xí)，我們對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中涉及的信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)有了進(jìn)一步認(rèn)識(shí)，對(duì)于金融行業(yè)的標(biāo)志性案例有了全新理解——工商銀行湖北 高總

賈老師對(duì)于信貸審批和風(fēng)險(xiǎn)控制流程的講解非常深入，分享的有關(guān)跨國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)踐開(kāi)拓了我們的視野——郵儲(chǔ)銀行山東 陳總

通過(guò)賈老師的介紹，我們對(duì)于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義以及大型銀行對(duì)合規(guī)和案防的管理實(shí)踐有了全新認(rèn)識(shí)——陜西農(nóng)商銀行 陳總

賈老師對(duì)于汽車(chē)金融行業(yè)的實(shí)踐分享及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析的講解使我們受益很大——東風(fēng)汽車(chē) 財(cái)務(wù)部